akatak’s blog

プログラム初心者の50代ビジネスマンがセカンドキャリアを目指して働きながらPythonを中心に独学しています。自らの覚え書きや感じたことなどを脈絡もなく書き連ねるブログです。

個人投資家のためのWebスクレイピング(2) 〜 Pythonを使って、米10年債先物ポジション推移を描く

本日の日経新聞に「ドル、反転下落の兆し 米長期金利に低下観測 世界経済の先行き懸念 」と題する記事が出ていました。その記事中に「米10年先物の売りの勢いは鈍化(投機筋の持ち高)(出所)米商品先物取引委員会」のタイトルの図表が掲載されていましたが、「債券先物市場の投機筋による建玉残高をみても売り越し幅の拡大が止まっていて、米長期金利の上昇観測は薄れている」との文脈で使われたものです。これは、まさに前回の記事で記載させていただいたIMM通貨先物ポジションのデータと出所は同じはず。

ということで、早速、前回のスクリプト(ファイルダウンロード)にて取り込んだファイル"annual.txt"を見てみると、'10-YEAR U.S. TREASURY NOTES - CHICAGO BOARD OF TRADE' のデータが複数あることが分かりました。そこで、前回のスクリプトのデータを抽出する条件を

if 'JAPANESE YEN - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE' in data[i]:

から

if '10-YEAR U.S. TREASURY NOTES - CHICAGO BOARD OF TRADE' in data[i]:

に変えて、そのうえで2017年からのデータを取得できるようにスクリプトを若干変更して実行すると、以下のようになりました。

米国10年債先物取引ポジション

f:id:akatak:20180705224524p:plain

以下の本日の日経記事の図表と比較すると、まさに欲しいデータそのものですね。

f:id:akatak:20180705224023j:plain
(日本経済新聞2018年7年5日朝刊から)

今後とも色々なデータを取得していきたいと思います。